Altcoins
Alocação de recursos em cryptoativos segundo teoria de Markowitz
A alocação de recursos são a principal atividade de diversos fundos de investimento e de hedge ao redor do mundo. Saber em quais ativos aplicar os recursos e otimizar seu retorno é o ponto negrálgico em qualquer gestão financeira eficiente.
No que tange as cryptomoedas não se poderia ser diferente e soma-se ao fato de que a econometria aplicada a ativos tradicionais é trabalhosa para ser aplicada às cryptos devido ao seu histórico de valorização ser muito recente, além da dificuldade de se fazer um valuation adequado ao seu preço.
Utilizando-se da teoria de Markowitz sobre alocação de portfólios. Aplicamos a teoria para análise das cryptomoedas com marketcap acima de US$1 bilhão de dólares, utilizando-se dados dos últimos 180 dias. A análise resultando sugeriu a seguinte alocação:
| BTC-% | 0.024517 |
| ETH-% | 0.027266 |
| XRP-% | 0.012604 |
| BCH-% | 0.156570 |
| LTC-% | 0.099239 |
| BTT-% | 0.103100 |
| EOS-% | 0.016417 |
| BNB-% | 0.103327 |
| BSV-% | 0.157408 |
| USDT-% | 0.067827 |
| XLM-% | 0.052531 |
| TRX-% | 0.061472 |
| ADA-% | 0.064503 |
| XMR-% | 0.012495 |
| DASH-% | 0.000288 |
| IOTA-% | 0.030230 |
| ATOM-% | 0.010207 |
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Em colaboração com Lucas Bassoto.