Alocação de recursos em cryptoativos segundo teoria de Markowitz

A alocação de recursos são a principal atividade de diversos fundos de investimento e de hedge ao redor do mundo. Saber em quais ativos aplicar os recursos e otimizar seu retorno é o ponto negrálgico em qualquer gestão financeira eficiente.

No que tange as cryptomoedas não se poderia ser diferente e soma-se ao fato de que a econometria aplicada a ativos tradicionais é trabalhosa para ser aplicada às cryptos devido ao seu histórico de valorização ser muito recente, além da dificuldade de se fazer um valuation adequado ao seu preço.

Utilizando-se da teoria de Markowitz sobre alocação de portfólios. Aplicamos a teoria para análise das cryptomoedas com marketcap acima de US$1 bilhão de dólares, utilizando-se dados dos últimos 180 dias. A análise resultando sugeriu a seguinte alocação:

BTC-%0.024517
ETH-%0.027266
XRP-% 0.012604
BCH-%0.156570
LTC-%0.099239
BTT-% 0.103100
EOS-%0.016417
BNB-%0.103327
BSV-%0.157408
USDT-%0.067827
XLM-% 0.052531
TRX-%0.061472
ADA-%0.064503
XMR-%0.012495
DASH-%0.000288
IOTA-%0.030230
ATOM-%0.010207

O Cryptowatch indica a Atlas BTC para compra dos seus bitcoins. Com a Atlas BTC, agora você pode comprar Bitcoin e investir no Quantum com segurança e em poucas horas, com um processo ágil e sem burocracia!

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Em colaboração com Lucas Bassoto.

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